Desvio-padrão

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Em estatística, o desvio-padrão é a medida mais comum da dispersão estatística (representado pelo símbolo sigma, σ). Demonstra o quanto de variação ou “dispersão” existe em relação à média (ou valor esperado).

Um baixo desvio-padrão indica que os dados tendem a estar próximos da média.

Devido às suas propriedades, a teoria financeira utiliza este parâmetro, a volatilidade (desvio padrão), como um proxy de risco, isto é, quanto maior for o desvio-padrão, mais arriscado é, neste caso, o ativo em análise.

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